Ajuste Estacional ante Rupturas Estructurales en Estadística Pública

C. Amoroso, S. J. Koopman, C. García-Martos, G. Aneiros, J. A. Vilar Fernández, M. Francisco-Fernández, M. Oviedo

El ajuste estacional es una tarea clave en la estadística oficial para garantizar una correcta interpretación de la coyuntura económica. Sin embargo, las series temporales que abordan largos períodos suelen verse afectadas por rupturas estructurales derivadas de crisis o reformas institucionales. La aplicación rígida de metodologías clásicas ante estos eventos puede distorsionar la estimación de los componentes y dificultar el análisis de la situación actual.

Este trabajo aborda la problemática desde una doble perspectiva: la detección de los puntos de cambio y la modelización de la transición entre regímenes. Para ello, integramos la metodología estándar TRAMO-SEATS dentro de un marco flexible de Espacio de Estados. Esta aproximación permite identificar cambios en la dinámica de la serie y reconstruir su continuidad mediante un empalme suave, respetando la descomposición canónica oficial y garantizando la coherencia de las señales extraídas.

Keywords: Ajuste estacional, ruptura estructural, TRAMO-SEATS

SI: Propuestas desde la ciencia y la ingeniería de datos para problemas específicos en Estadística Pública
September 4, 2026  3:30 PM
Aula 21

F. Hermo García, Á. Gómez García, C. Dafonte Vázquez

D. Frade-Amil, M. Oviedo de la Fuente, S. Naya, J. Tarrío-Saavedra, L. Carpente, M. Francisco-Fernández

A. Juncal, O. Fontenla Romero, B. Guijarro Berdiñas, E. Hernández Pereira, B. Acereda Serrano, S. Barragán Andres, E. Rosa Perez, J. M. Martin Moral

R. Santos Ríos, A. Pérez Bote, J. Paz Ruza, J. Vilares Ferro