Desagregación Espacial de Series Temporales

N. A. Cruz Gutierrez, A. Mir, I. Garcia-Mosquera, A. Tobar-Nicolau, M. Miró Julià, R. Alberich

La desagregación temporal de las variables macroeconómicas regionales constituye un reto clave en la estadística aplicada y la econometría espacial cuando los agregados nacionales se observan con mayor frecuencia que los datos regionales. Se propone un nuevo marco de desagregación espacial que combina un modelo espacial con innovaciones temporales autorregresivas, respetando las restricciones de agregación y permitiendo covariables heterogéneas.El método considera explícitamente la dependencia espacial y admite una representación matricial cerrada con identificabilidad global. Bajo supuestos estándar, se demuestra que los estimadores son consistentes y asintóticamente normales, y se deriva el BLUP de las series regionales latentes, lo que garantiza una consistencia exacta con los agregados observados. La simulación demuestra robustez a diferentes niveles de dependencia espacial y temporal, y una aplicación al PIB regional español ilustra la relevancia práctica del enfoque.

Palabras clave: Spatial models, Spatial autoregressive model, Asymptotic properties, Spatial regression, Maximum likelihood estimation, Spatiotemporal econometrics

Análisis de Datos Funcionales, Estadística Espacial y Espacio-Temporal
2 de septiembre de 2026  17:40
Aula 26

W. R. Pérez Rocano, A. G. López Herrera, M. Escabias Machuca

N. Lopes Garcia, V. Freguglia

F. J. Soto