Parametrización del grado de aversión al riesgo en optimización multicriterio estocástica

J. Ribes Rossiñol de Zagranada

En problemas de decisión multicriterio estocásticos buscamos soluciones en las que se tenga en cuenta el grado de aversión al riesgo del decisor.
El método más utilizado para ello es la Teoría de la Utilidad. Esta es impecable desde el punto de vista teórico, pero difícil de utilizar dado lo laborioso del proceso de educción de la función de utilidad de un decisor dado.
Por otra parte, uno de los enfoques para resolver problemas en Optimización Multicriterio Estocástica es el desarrollo de diferentes criterios de eficiencia.
En esta ponencia proponemos asociar a cada actitud frente al riesgo, desde la indiferencia hasta la máxima aversión, un criterio de eficiencia estocástica. De esta forma nos ahorramos la educción de la función de utilidad personal de cada decisor, o determinamos una función de utilidad multiatributo de manera sencilla.
A partir de esto, creamos modelos de decisión para problemas en que los criterios vienen representados por diferentes tipos de variables aleatorias.

Palabras clave: Decisión Multicriterio Estocástica, Eficiencia Estocástica, Utilidad, Aversión al Riesgo.

GT Decisión Multicriterio II
2 de septiembre de 2026  15:30
Aula 28

N. Carrizosa, I. Montes, E. Miranda Menéndez

J. García Cuenca, L. Delgado Antequera, F. Martos Barrachina, M. Hernández Huelin

A. Jiménez Martín, Y. Medhat, A. Gómez-Jiménez, M. J. Rufo-Bazaga