Relaciones entre distintas soluciones para el problema de optimización multiobjetivo bajo incertidumbre

P. S. Dosantos, I. Mariñas-Collado, A. Bouchet, S. Montes

En numerosos problemas reales, la presencia de factores externos impredecibles hace esencial el estudio de la optimización multiobjetivo bajo incertidumbre. En particular, resulta natural modelar dicha incertidumbre mediante intervalos, de modo que el valor de cada objetivo asociado a una solución factible queda acotado entre dos extremos que recogen su posible variabilidad. Bajo este enfoque, se introduce un orden total entre intervalos dependiente de un parámetro que representa el grado de optimismo del decisor, lo que permite reflejar distintas actitudes frente a la incertidumbre. A partir de este orden, se extienden de forma coherente los conceptos clásicos de dominancia y optimalidad de Pareto al caso de vectores de intervalos. Finalmente, se analizan en detalle las relaciones entre esta nueva noción de optimalidad y otros conceptos de eficiencia robusta propuestos en la literatura, identificando sus implicaciones más relevantes.

Palabras clave: Optimización multiobjetivo, incertidumbre, orden de intervalos, conjunto de Pareto

GT Decisión Multicriterio III
3 de septiembre de 2026  11:10
Aula 24

J. Aguarón Joven, J. M. Moreno Jiménez, M. T. Escobar Urmeneta, A. Turón Lanuza

H. I. Calvete, C. Galé, A. Hernández, J. A. Iranzo

F. Ruiz de la Rúa