J. F. Monge Ivars, J. L. Ruiz

La regresión isotónica ofrece un enfoque flexible y libre de parámetros de ajuste para estimar funciones monótonas sin imponer restricciones sobre su convexidad; generando funciones escalonadas. Este artículo aborda una limitación clave de dichos estimadores: su incapacidad para proporcionar propiedades marginales importantes, tales como precios sombra o elasticidades.

Proponemos un suavizado lineal por tramos que permite estimaciones marginales incluso en entornos no convexos. Partiendo del concepto de convexidad condicional, desarrollado originalmente en el análisis de fronteras deterministas, el problema de optimización binivel ajusta una función continua, monotona y lineal a trozos a las predicciones iniciales de la regresión isotónica.

La simulación demuestra que el enfoque propuesto mejora significativamente la precisión de la estimación, reduciendo el error cuadrático medio tanto en entornos convexos como no convexos para datos univariados y multivariados.

Palabras clave: Programación Binivel, Convexidad Condicional, Regresión no paramédica.

Programado

Análisis Envolvente de Datos
2 de septiembre de 2026  15:30
Aula 21


Otros trabajos en la misma sesión


Política de cookies

Usamos cookies solamente para poder idenfiticarte y autenticarte dentro del sitio web. Son necesarias para el correcto funcionamiento del mismo y por tanto no pueden ser desactivadas. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para su aceptación, así como la de nuestra Política de Privacidad.

Adicionalmente, utilizamos Google Analytics para analizar el tráfico del sitio web. Ellos almacenan cookies también, y puedes aceptarlas o rechazarlas en los botones de más abajo.

Aquí puedes ver más detalles de nuestra Política de Cookies y nuestra Política de Privacidad.